Đại dịch COVID-19 đã gây nhiều khó khăn cho các hoạt động kinh tế trên phạm vi toàn cầu, trong đó có ngân hàng. Việc các ngân hàng Việt tích cực áp dụng các quy trình nghiêm ngặt về an toàn thanh khoản sẽ tăng khả năng chống chịu trước những cú sốc của thị trường.
Nâng cao tính bền vững của hệ thống
Ngân hàng Nhà nước cho biết đến nay, phần lớn tổ chức tín dụng đã tuân thủ yêu cầu về vốn theo phương pháp tiêu chuẩn của Basel II, trong đó nhiều ngân hàng đã hoàn thành cả 3 trụ cột của Basel II và một số ngân hàng có những tính toán để chuẩn bị cho việc tiệm cận với Basel III, thậm chí có ngân hàng còn hoàn thành toàn bộ các yêu cầu của Basel III.
Ghi nhận trên thị trường cho thấy nhiều ngân hàng sau khi đạt Basel II đã chuẩn bị cho bước áp dụng các chuẩn mực cao hơn trong Basel III như Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế (VIB), Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải (MSB), Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank)…
[Bài 2: Cổ phiếu ngân hàng ‘hút khách,’ sôi động tăng vốn điều lệ]
Hồi đầu tháng Mười, TPBank là ngân hàng đầu tiên công bố hoàn thành toàn bộ các yêu cầu của Basel III và IFRS 9 (chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế) và triển khai toàn diện cả hai chuẩn mực quốc tế quan trọng này ngay từ quý 4 năm nay.
“TPBank đặt mục tiêu trở thành ngân hàng tư nhân hàng đầu Việt Nam, không chỉ ở thị phần kinh doanh, mà còn ở việc tiên phong trong việc tuân thủ những chuẩn mực quốc tế. Việc áp dụng Basel III và IFRS cũng như các chuẩn mực quốc tế khác sẽ tăng cường năng lực quản trị tại ngân hàng, gia tăng tính minh bạch, từ đó nâng cao uy tín và vị thế của TPBank trên thị trường quốc tế cũng như trong nước,” ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc TPBank chia sẻ.
Hay như tại VIB, sau khi áp dụng Basel II, ngân hàng này tiếp tục đưa chuẩn mực quản trị rủi ro thanh khoản theo Basel III vào thử nghiệm tại Việt Nam. Còn theo công bố của MSB, ngân hàng này đã ứng dụng Basel III vào cả quản lý rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động.
Theo ông Nguyễn Hoàng Linh, Tổng giám đốc MSB, việc triển khai Basel II nâng cao, đón đầu Basel III là động lực cũng như nền tảng vững vàng để ngân hàng đảm bảo sự cân bằng giữa yếu tố tăng trưởng và tính bền vững, chất lượng trong hoạt động, ngăn chặn, hạn chế tổn thất nếu có ở mức thấp nhất.
Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) là một ví dụ điển hình của việc nâng cấp quản trị rủi ro trong áp dụng Basel. Ngân hàng này đã hoàn thành sớm cả 3 trụ cột của Basel II, tuân thủ theo Thông tư 41, Thông tư 13 của Ngân hàng Nhà nước (có đánh giá độc lập của Công ty Kiểm toán Ernst & Young). MB chú trọng xây dựng được một hệ thống kiểm soát nội bộ khoa học, quản trị rủi ro thông minh gắn với “mô hình, công cụ, dữ liệu” giúp tăng trưởng nhanh và kiểm soát rủi ro.
“Basel II đã giúp chúng tôi hoàn thành được các mục tiêu tăng trưởng tín dụng trên 20%, đảm bảo tỷ lệ nợ xấu dưới 1%, tỷ lệ bao phủ nợ xấu 300%, tỷ lệ an toàn vốn khoảng 11%,” ông Lưu Trung Thái, Tổng Giám đốc MB chia sẻ.
Ông Thái cho biết thêm MB đã ứng dụng mô hình phân bổ vốn dựa trên tài sản có rủi ro (RWA) theo quy định của Thông tư 41 để giải bài toán hiệu quả trong bối cảnh room tín dụng có giới hạn. Ngoài ra, ngân hàng này cũng xây dựng và ứng dụng mức độ cao các mô hình chấm điểm tín dụng đối với khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa vừa nhỏ và mô hình xếp hạng tín dụng đối với doanh nghiệp, định chế tài chính đều có độ tin cậy cao, được kiểm nghiệm chắc chắn, tăng cường tự động hóa toàn bộ quy trình cấp tín dụng đến khách hàng.
“Hiện tại có khoảng 30% số lượng khoản vay MB của các sản phẩm chủ lực của MB được phê duyệt tự động thông qua hệ thống, giảm khoảng 42% thời gian phê duyệt so với trước đây,” ông Thái cho biết.
Tăng bộ đệm cho ngân hàng
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết việc áp dụng chuẩn mực Basel III được xây dựng dựa trên nền tảng của Basel I và Basel II nhằm giúp cải thiện năng lực của ngành ngân hàng để đối phó với tình huống rủi ro về tài chính, kinh tế và tăng cường tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh. Trọng tâm của Basel III là thúc đẩy khả năng phục hồi cao hơn để giảm nguy cơ các cú sốc trên toàn hệ thống thị trường tài chính và ngăn chặn các cuộc khủng hoảng kinh tế trong tương lai.
Vì vậy, hướng tới chuẩn mực này là mục tiêu của hệ thống ngân hàng Việt Nam nhằm phù hợp với các thông lệ quốc tế cũng như đảm bảo hoạt động an toàn, thông suốt trong bối cảnh có nhiều tác động khó lường. Bản thân các ngân hàng cũng nhận thức rất rõ điều này.
Ông Hàn Ngọc Vũ - Tổng giám đốc VIB cho biết ngân hàng thu về nhiều lợi ích khi áp dụng sớm và đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế. Theo ông, việc áp dụng IFRS 9 hay Basel II và III giúp ngân hàng thiết lập các tiêu chuẩn đánh giá lại giá trị của tài sản tài chính, giúp khoản vay được đánh giá kỹ lưỡng hơn đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động và mức độ minh bạch trong công tác quản trị.
"Với VIB, áp dụng chuẩn mực IFRS cũng giúp ngân hàng gia tăng lợi ích cho cổ đông khi vốn chủ sở hữu của chúng tôi được đánh giá tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với khi áp dụng chuẩn mực kế toán. Các chuẩn mực quốc tế giúp các ngân hàng nói riêng và hệ thống ngân hàng nói chung phát triển bền vững và bản chất hơn, mang lại nhiều giá trị thiết thực cho cổ đông," ông Vũ chia sẻ thêm.
ABBANK cũng triển khai việc hoàn thiện Basel II và đang tiến tới nâng cấp Basel III theo từng hạng mục về khung quản trị rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trường theo chuẩn mực quốc tế.
Ông Lê Hải - Tổng Giám đốc ABBANK nhấn mạnh việc tuân thủ chuẩn mực Basel II, III là yếu tố quan trọng của việc tạo dựng một nền tảng quản trị rủi ro vững chắc, đảm bảo quá trình phát triển lành mạnh, an toàn và hiệu quả của ngân hàng. “Hiện ABBANK đang tăng tốc trong việc hướng đến đáp ứng hoàn toàn chuẩn mực này, từ đó cải thiện xếp hạng tín nhiệm, nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế,” ông Hải cho hay.
Lãnh đạo một số ngân hàng cũng cho rằng việc triển khai và áp dụng sớm chuẩn mực quốc tế sẽ giúp các ngân hàng đi trước một bước trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản trị và cạnh tranh với các đối thủ cùng ngành.
Ngoài ra, ngân hàng cũng có thể nhanh chóng gia tăng sự tiếp cận với thị trường vốn quốc tế để thu hút những nguồn vốn cạnh trạnh và bền vững, đảm bảo tập trung nguồn lực cho hoạt động của mình.
Theo tiến sĩ Võ Trí Thành - thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, đây là bước tiến quan trọng của ngân hàng theo hướng ngày càng minh bạch hóa, quản trị được rủi ro một cách toàn diện hơn.
“Thời gian qua, nhiều ngân hàng đã tích cực triển khai các quy trình nghiêm ngặt về quản trị rủi ro, thanh khoản trong hoạt động theo các chuẩn mực quốc tế. Bên cạnh đó, đây cũng là một trong những điều kiện tiên quyết để các ngân hàng Việt Nam có thể niêm yết tại các thị trường quốc tế như Singapore, Mỹ, Anh hay Hongkong,” ông Thành nói./.
Bài 1: Ngành ‘kinh doanh tiền’ trong mùa dịch: Dù khó khăn vẫn ‘tỏa sáng’
Bài 2: Cổ phiếu ngân hàng ‘hút khách,’ sôi động tăng vốn điều lệ